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    • 2018 LACCEI - Lima, Perú
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    Computación Evolucionaria para Estimar Volatilidad

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    FP436.pdf (339.2Kb)
    Date
    2018-09
    Author
    Navarro, Luis
    Metadata
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    Abstract
    Un estudio de evaluación de desempeño es implementado entre los métodos de Algoritmos Genéticos con representación Punto Flotante y algunos métodos de optimización tradicionales, en la tarea de estimar los parámetros de un proceso GARCH(1,1) Normal, usando datos artificiales obtenidos por simulación. Los resultados muestran que las soluciones aproximadas obtenidos mediante Algoritmos Genéticos presentan una mejor estabilidad y precisión con respecto a los métodos de optimización tradicionales. La elección del punto inicial en los métodos de optimización numéricos no es condición crítica en el uso de los Algoritmos Genéticos como método para hallar la solución. Finalmente, se ilustra el uso del método de Algoritmos Genéticos en el hallazgo de la solución del vector de parámetros de la función de verosimilitud de un modelo GARCH(1,1) t-Student, usando datos de tasas de retornos de intercambio del Sol frente al Dólar.
    URI
    http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2018.1.1.436
    http://axces.info/handle/10.18687/2018102_436
    URI Others
    http://laccei.org/LACCEI2018-Lima/meta/FP436.html
    Copyright
    https://laccei.org/blog/copyright-laccei-papers/
    Track
    Software Engineering, Telecommunications, Cybersecurity and Computational tools
    Collections
    • 2018 LACCEI - Lima, Perú

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